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基于CVaR的煤矿企业安全投入模型
基于CVaR的煤矿企业安全投入模型
基于CVaR的煤矿企业安全投入模型doc 豆丁网
基于CVaR的煤矿企业安全投入模型摘要：通过分析煤矿企业的安全投入现状，从煤矿企业所面临的各种风险出发，将事故的发生看成是随机变量，利用CVaR对风险进行度量，提出2023年10月16日 摘要: 为合理有效地引导上市煤矿企业强化安全管理进而提高经济效益, 选取了29家上市煤矿企业, 基于2013—2022年的安全投入数据, 运用固定效应模型和调节效 基于调节效应模型分析煤矿企业安全投入对经济效益 30价值工程基于CVaR的煤矿企业安全投入模型SafetyInputinCoalMineEnterpriseBasedonCVaRModel魏丹WEIDan沈阳城市建设学院， 基于CVaR的煤矿企业安全投入模型 道客巴巴通过分析煤矿企业的安全投入现状,从煤矿企业所面临的各种风险出发,将事故的发生看成是随机变量,利用CVaR对风险进行度量,提出一个基于CVaR风险度量方法的安全投入模型,将 基于CVaR的煤矿企业安全投入模型 掌桥科研
安全投入对煤矿企业经济效益的门槛效应研究
摘要: 基于11家国有煤矿企业调研数据，借鉴Hansen面板门槛模型，对煤矿企业安全投入与经济效益的关系进行研究，并将安全投入结构作为门槛变量探讨其调节作用。 结果表明： 摘要： 为了对我国煤炭行业生产矿井与集团公司安全投入进行分析，在博弈双方有限理性的基础上，建立了在政府统一规制下生产矿井与集团公司安全投入的演化博弈模型，得出 基于演化博弈的集团化煤炭企业安全投入与监督研究煤矿企业安全投入评价及投入资金优化配置,为建立和完善安全投入理论提供研究基础,对建立煤矿企业安全长效机制,解决煤矿企业安全投入存在的问题,帮助企业科学有效地配置安全 煤矿安全投入评价及投入资金优化配置研究为了解决以上问题，本文从风险水平视角对煤矿企业的安全投入进行研究，煤矿企业当前的风险水平状况是企业做出合理安全投入决策的基础，同时正确的安全投入决策也能够帮助风险水平视角下的煤矿企业安全投入决策研究
基于安全效益分析的煤矿安全投入决策研究
首先从安全投入产出视角下，构建了煤矿安全投入评价指标体系，并应用博弈论的思想对指标赋权进行优化，在此基础上构建了灰色关联度topsis模型，对以往安全投入方案进行 考察不同条件y时，CVaR值的变化情况。当置信水平p=075，分别在Copula参数θ=1210 9和θ=1410 9情况下，计算受灾面积y在8~20范围内的CVaR取值。从 图 11 可以看出，CVaR值随着y的增大而增大，并 基于CopulaPOT模型的条件VaR估计——以洪灾风险 文章提出了一种基于长短期记忆网络(Longshort Term Memory network, LSTM)的两阶段均值CVaR投资组合模型(LSTM+CVaR)。该模型在阶段采用LSTM预测股票收益并对股票进行选择；在第二阶段运用均值CVaR模型来确定所选股票的投资比例。最后，以沪深300指数股为样本数据，在考虑交易成本和上界约束的情况下 基于LSTM的两阶段均值CVaR投资组合决策 2012年3月12日 由于在均值—CVaR的模型中，损失是用货币来表示的，它更加直观，同时由于CVaR是下方风险的度量方法，更接近投资者的心理习惯。因此应用正态逆高斯分布和CVaR风险度量有着更多的优点。 表5 基于正态逆高斯分布和95%CVaR度量的优化结果 3 结论基于CVaR风险度量的投资组合优化决策 参考网
基于条件风险价值的综合能源配电网优化重构方法研究
2021年12月7日 为分析不确定程度增大以及CVaR风险量化对优化结果的影响，本文在42节重构优化结果的基础上（即表1中重构后的优化结果，设为场景1），增设场景2（不考虑CVaR处理不确定性，将风光及负荷数据为其预测值）与场景3（CVaR处理不确定性，但不确定程度更大，风光出力和负荷的标准差设为相应均值的0 文献[1013]基于CVaR准则研究了风险规避对供应商和零售商决策行为的影响。黄晶等 讨论了基于CVaR和供应商承诺回购的供应链决策模型，指出通过设计合理的供应链契约，存在最优回购率和最优银行贷款利率，以此缓解供应链的资金约束。基于均值−CVaR的回购契约供应链创新协调机制【摘 要】以条件风险价值CVaR为风险度量,建立以CVaR为目标函数,VaR为约束条件的二次规划模型,该模型给出了在决策者可以接受的VaR风险水平下,使得CVaR为最小值的投资组合最优选择;实例表明投资组合的最优选择降低了投资组合发生灾难性风险的可能性基于CVaR的投资组合优化模型及实证 百度文库关键词: 风险依赖 风险度量 MeanCopulaCVaR 投资组合 Abstract: In this paper, we put the risk dependence, consistency risk measurement and portfolio into an analytical framework, combined with CouplaCVaR model and Meanvar portfolio theory to construct the investment portfolio model of MeanCopulaCVaR, and effectively solve the consistency 风险依赖、一致性风险度量与投资组合——基于Mean
基于 CVaR的农业自然灾害保险机制研究
基于上述假设，农户不参与农业自然灾害保险 时其随机收益函数为： πf0＝pq 0W－cq 2 0 根据CVaR的一般化定义，风险规避型农户的 决策目标函数可表示为： CVaR n（πf0）＝max｛v＋ 1 n Emin（πf0－v，0）｝＝ 1 2 npq本文采用历史模拟法，将均 值CVaR 模型运用到我国证券市场，进行投资组合优化的实证分析，并通过一定 时期对模型效果的观察，验证了该模型在中国证券市场的适用性。 关键词：投资组合，VaR，CVaR，均值CVaR 模型，有效前沿基于均值CVaR投资组合优化模型实证分析 百度文库2019年3月20日 金融风险测量模型研究的核心在于如何准确度量金融收益序列的波动大小。VaR模型和CVaR模型是金融风险评估的重要工具，但较少应用于股市风险方面的研究。VaR模型采用数理统计的方法来度量风险，具有适应领域广的优点，但计算方法存在不足；而CVaR模型具有计算简便、准确性和有效性都较高的 股市风险的VaR与CVaR度量模型比较研究分布稳健的机会约束编程是一种随机优化方法，它考虑模型参数的不确定性以及潜在概率分布的不确定性。它可以确保从定义的歧义集中获得任何概率分布的约束满足的指定概率。在这项工作中，我们考虑了Wasserstein歧 Wasserstein分布鲁棒机会约束的基于CVaR的近似及其
基于CVaR的高比例光伏区域综合能源系统优化调度
基于CVaR的高比例光伏区域综合能源系统优化调度 汪 春1,2，孙靖鸿3，徐青山1，戈婧宇3 (1东南大学 电气工程学院，江苏 南京 ；2中国电力科学研究院有限公司，江苏 南京 ； 3河海大学 能源与电气学院，江苏 南京 )2014年3月3日 条件风险价值(CVaR)是近几年发展起来的金融风险量化工具。构建基于CVaR核估计量的风险优化和风险对冲模型，并设计数值算法对其进行求解，实现金融风险的估计与风险的优化同时进行。中国A股市场历史数据的算例分析说明，非参数核估计方法能够捕捉风险因子分布的尾部特征，给出更为准确的 基于CVaR核估计量的风险管理以2006年到2009年的数据对我国 开放式基金进行绩效评价计算cvar和var时都采用新的方法即运用garch, egarch, parch模型和残差服从t和ged分布的组合来计算, 接着通过返回测试提高var和cvar精度,并且将cvar与var的 结果都进行测试比较 经过实证检验,基于cvar的raroc更准确地衡量了风险, 提高了精确度, 为基金投资 基于CVaR的RAROC对我国开放式基金绩效评价通过Kupiec回测检验及对比各类传统风险测度方法的优劣，发现非参数CopulaCVaR模型能够弥补传统风险测度方法在度量多源风险因子相依性时存在的局限性，避免参数法确定边缘分布时可能出现的模型设定风险与参数估计误差，充分考虑尾部风险，为碳金融市场集成风险测度提供新思路。基于非参数CopulaCVaR模型的碳金融市场集成风险测度
基于CVaR风险度量的投资组合优化决策 百度学术
投资组合优化问题依赖于风险度量方法和投资组合收益率分布函数的选取针对收益率通常不服从多元正态分布以及均值—方差模型低估了投资组合发生重大损失的风险,文章利用多元广义双曲线分布来拟合投资组合收益率,从而更加灵活地捕捉收益率数据的偏态和尖峰厚尾特征;使用CVaR代替方差和VaR来 VaR与CVaR作为一种测量投资组合风险的新方法近几年来迅速发展。目前许多学者从定义、性质、计算等方面对VaR和CVaR之间进行了比较分析,还有的比较了均值VaR、均值CVaR模型的不同之处,但没有对基于VaR、CVaR约束的投资组合模型进行实证研究。基于VaR和CVaR约束的投资组合模型 百度学术由于风电、光电出力具有不确定性，因此会引起电网频率的较大波动，严重影响电能质量为了保证含有新能源电力系统的稳定运行，特提出风光水储联合调度优化模型首先，建立含新能源的电力系统优化调度数学模型，该模型追求系统机组耗量最小在进行含新能源发电的电力系统优化调度中，可被 基于CVaR的能源互补联合系统优化配置模型研究时考虑收益和收益的风险大小。本文基于 CVaR 准 则，建立风险规避服务商的决策模型，分析比较服务 商关于服务价格、缺陷补偿和承诺水平的最优决 策。根据 Rockfellar 等[14]的研究，CVaR 定义如下： CVaR(Π)=max{v 1} η E[vΠ]+ （2） 其中：CVaR(Π)表示目标函 基于CVaR的风险规避服务商质量保证策略
基于CVaRTSP的黑龙江城市水资源配置及风险管理 参考网
2022年1月16日 11 基于cvartsp的水资源优化配置模型 本文针对黑龙江省13个城市水资源系统存在的不确定性，建立TSP模型：阶段研究用户得到用水满足时的收益，第二阶段研究当供水量达不到各用户用水需求时缺水导致的经济损失。我们已与文献出版商建立了直接购买合作。 你可以通过身份认证进行实名认证，认证成功后本次下载的费用将由您所在的图书 基于CVaR的风险平价投资策略及其应用 百度学术2014年4月18日 华南理工大学硕士学位论文基于CVaR的投资组合优化姓名：****学位级别：硕士专业：应用数学指导教师：**雄摘要CVaR（条件风险价值）风险测量方法是在VaR风险测量方法的缺陷基础上产生的，其含义是：组合损失超过VaR的条件均值，反映超额损失的平均水平．它具有VaR模型的优点，同时在理论 基于CVaR的投资组合优化 豆丁网2024年4月25日 文章浏览阅读303次，点赞3次，收藏3次。本文介绍了一种新的基于矩的dro模型，结合条件风险值drcvar，以解决发电公司在电价不确定性下的自主调度问题。文中提出了dravs和draadmm两种有效近似模型以降低计算复杂性，通过实例验证了模型的有效 基于分布鲁棒优化（DRO）算法结合条件风险值（CVaR
基于VaR与CVaR的股票风险实证分析 汉斯出版社
VaR (在险价值)和CVaR (条件在险价值)是常用的金融产品风险度量工具。本文考虑沪深300、中证500和不同行业的12只股票最近两年(201410~20169)的历史数据，首先用非参数估计方法计算了相应的VaR和CVaR值，然后结合Bootstrap抽样数据，重新估计了相应股票的VaR和CVaR值，根据似然比检验得出结论：Bootstrap方法 VaR (在险价值)和CVaR (条件在险价值)是常用的金融产品风险度量工具。本文考虑沪深300、中证500和不同行业的12只股票最近两年(201410~20169)的历史数据，首先用非参数估计方法计算了相应的VaR和CVaR值，然后结合Bootstrap抽样数据，重新估计了相应股票的VaR和CVaR值，根据似然比检验得出结论：Bootstrap方法 基于VaR与CVaR的股票风险实证分析 Empirical Analysis of Stock 为缓释当下供应链金融业务单一质物价格剧烈波动诱发的贷款集中度风险,异于股票、债券等金融资产组合基于短期风险预测优化框架,提出一类更具普适性的基于蒙特卡罗模拟法的质物组合长期风险预测方法,克服现有长期风险预测中视为基准的时间平方根法则缺陷;比对银行采取积极和保守投资策略 基于CopulaCVaREVT方法的供应链金融质物组合优化上的cvar 预测收益率涨跌波动与原始收益率的变化趋势 一致。cvar 准确性检验说明，cvar 预测收益的准确性在 95%的置信水平上显著，能够准确地预测风险。 二、cvargarchged 模型描述 cvargarchged 模型采用cvar 方法预测风险，基于 CVaRGARCHGED 模型 的股指期货风险预测 ckyk
不确定环境下基于VaR和CVaR的投资组合优化模型
VaR和CVaR度量风险，建立基于VaR和CVaR风险控制的投资组合优化模型，并设计了集成遗传算法、99一方法的 混合智能算法来求解此模型，最后通过实例验证了模型和算法的有效性。 关键词 投资组合，不确定测度，混合智能算法，VaR，CVaR2014年8月8日 近年来国内在风险价值度量方面的研究较热，且大都是假设金融资产的收益率服从正态分布刘小茂、姚慧丽等研究了正态分布下均值CVaR有效前沿[4，5]高岳琳、李婷等研究了基于CVaR约束的单位风险收益最大投资组合模型[6]和均值CVaR的算法分析[7]杨梅等研究了模型期望值证券投资组合模型[8]由于 基于Laplace分布和CVaR的投资组合模型研究* 参考网以由供电商与电网运营商之间构成的二级智能电网供应链为研究对象，且二者相互独立。本文从风险中性、风险规避型电网运营商与风险中性供电商之间的利益关系去研究电网供应链的协调问题，并建立价格补贴及返利契约模型，以此分析智能电网供应链中各成员是否能通过契约达到利益相对平衡 基于CVaR的智能电网供应链价格补贴及返利契约协调研究基于CVaR的能源互补联合系统优化配置模型研究 《系统工程理论与实践》 2020, 40 (1): 170181 DOI: 1012011/100067882018061112 谭忠富, 邢通, 德格吉日夫, 林宏宇 The example results show that CVaR has good performance基于CVaR的能源互补联合系统优化配置模型研究
算法 极值理论 EVT、POT超阈值、GARCH 模型分析股票
2024年7月16日 第 3c 节 分块最大值的期望损失ES (CvaR) 10只股票指数GEV数据的条件风险值（"CvaR "或 "期望损失"）被计算。首先，利用数据的时间序列，找到最差的095%的缩水的最大值。然后，通过极端分布的 "修正 "方法来计算 "估计亏损"，这两种计算的结果都以表格形式呈现。2020年6月1日 在此基础上，搭建均值CVaR模型，通过实证研究具体分析了风险厌恶型投资者、风险中性型投资者以及风险偏好型投资者在大盘平稳、熊市和牛市期间的投资组合配置特点以及调整情况。 基于均值CVaR 兰州大学机构知识库(兰州大学机构库): 基于均值CVaR 2016年5月9日 在不做任何分布假设的条件下，利用非参数核估计方法对风险度量条件风险价值(conditionalvalueatrisk，CVaR) 进行估计，得到CVaR的两步核估计公式． 然后用估计出来的CVaR代替理论上的CVaR建立均值CVaR模型，实现对风险估计与投资组合优化同时进行，并基于迭代思想设计求解该模型的简单算法．基于CVaR两步核估计量的投资组合管理文章浏览阅读656次，点赞15次，收藏16次。CVaR，也称为期望尾部损失（Expected Shortfall），是风险度量的一种，它衡量的是在给定的置信水平α下，预期超过VaR（Value at Risk）的损失平均值。在GARCHCopulaCVaR模型中，首先使用GARCH模型估计单个资产的波动性，然后通过Copula方法捕捉资产间的相关性和极端 基于GARCHCopulaCVaR模型的金融系统性风险溢出效应matlab
基于 VaR 的风险平价投资策略及应用 TJU
基于VaR 的风险平价投资策略及应用 赵大萍1, 房 勇2 (1 首都经济贸易大学金融学院, 北京; 2 中国科学院数学与系统科学研究院, 北京) 摘要: 结合风险测度方法VaR, 提出基于在险价值的风险平价投资策略, 建立了相应模型, 并给出有效的算法 最后2016年12月13日 考虑到CVaR风险度量指标反映的是损失发生的可能性以及损失的大小，熵风险指标反映的是损失大小的不确定性，建立了一定预期购电成本下，以熵和CVaR指标控制购电风险的均值CVaR熵购电组合优化模型： 基于文献[14]的工作，本文采用约束法将原问 基于均值CVaR熵的大用户购电组合优化模型研究参考网我国股票市场存在着较大的投资风险，探究适用于我国市场风险量化模型，以及将其应用到投资组合优化中具有重大意义。文章研究了均值CVaR模型在我国A股市场中的应用，利用主成分分析法选择五只不同行业优质股票进行均值CVaR投资组合优化模型的实证分析。均值CVaR模型在资产配置中的应用研究——基于A股 将传统风险评估理论的事故风险评估替换为基于条件风险价值(CVaR)模型，提出了考虑电动汽车和负荷不确定性的事故冲击和损失计算方法，建立了电压波动的CVaR风险指标，提出了分布式电源发电功率、电动汽车充放电功率的特殊函数的估计方法。基于CVaR分析的新能源配电网电压风险评估模型
基于CopulaPOT模型的条件VaR估计——以洪灾风险
考察不同条件y时，CVaR值的变化情况。当置信水平p=075，分别在Copula参数θ=1210 9和θ=1410 9情况下，计算受灾面积y在8~20范围内的CVaR取值。从 图 11 可以看出，CVaR值随着y的增大而增大，并 文章提出了一种基于长短期记忆网络(Longshort Term Memory network, LSTM)的两阶段均值CVaR投资组合模型(LSTM+CVaR)。该模型在阶段采用LSTM预测股票收益并对股票进行选择；在第二阶段运用均值CVaR模型来确定所选股票的投资比例。最后，以沪深300指数股为样本数据，在考虑交易成本和上界约束的情况下 基于LSTM的两阶段均值CVaR投资组合决策 2012年3月12日 由于在均值—CVaR的模型中，损失是用货币来表示的，它更加直观，同时由于CVaR是下方风险的度量方法，更接近投资者的心理习惯。因此应用正态逆高斯分布和CVaR风险度量有着更多的优点。 表5 基于正态逆高斯分布和95%CVaR度量的优化结果 3 结论基于CVaR风险度量的投资组合优化决策 参考网2021年12月7日 为分析不确定程度增大以及CVaR风险量化对优化结果的影响，本文在42节重构优化结果的基础上（即表1中重构后的优化结果，设为场景1），增设场景2（不考虑CVaR处理不确定性，将风光及负荷数据为其预测值）与场景3（CVaR处理不确定性，但不确定程度更大，风光出力和负荷的标准差设为相应均值的0 基于条件风险价值的综合能源配电网优化重构方法研究
基于均值−CVaR的回购契约供应链创新协调机制
文献[1013]基于CVaR准则研究了风险规避对供应商和零售商决策行为的影响。黄晶等 讨论了基于CVaR和供应商承诺回购的供应链决策模型，指出通过设计合理的供应链契约，存在最优回购率和最优银行贷款利率，以此缓解供应链的资金约束。【摘 要】以条件风险价值CVaR为风险度量,建立以CVaR为目标函数,VaR为约束条件的二次规划模型,该模型给出了在决策者可以接受的VaR风险水平下,使得CVaR为最小值的投资组合最优选择;实例表明投资组合的最优选择降低了投资组合发生灾难性风险的可能性基于CVaR的投资组合优化模型及实证 百度文库关键词: 风险依赖 风险度量 MeanCopulaCVaR 投资组合 Abstract: In this paper, we put the risk dependence, consistency risk measurement and portfolio into an analytical framework, combined with CouplaCVaR model and Meanvar portfolio theory to construct the investment portfolio model of MeanCopulaCVaR, and effectively solve the consistency 风险依赖、一致性风险度量与投资组合——基于Mean 基于上述假设，农户不参与农业自然灾害保险 时其随机收益函数为： πf0＝pq 0W－cq 2 0 根据CVaR的一般化定义，风险规避型农户的 决策目标函数可表示为： CVaR n（πf0）＝max｛v＋ 1 n Emin（πf0－v，0）｝＝ 1 2 npq基于 CVaR的农业自然灾害保险机制研究
基于均值CVaR投资组合优化模型实证分析 百度文库
本文采用历史模拟法，将均 值CVaR 模型运用到我国证券市场，进行投资组合优化的实证分析，并通过一定 时期对模型效果的观察，验证了该模型在中国证券市场的适用性。 关键词：投资组合，VaR，CVaR，均值CVaR 模型，有效前沿2019年3月20日 金融风险测量模型研究的核心在于如何准确度量金融收益序列的波动大小。VaR模型和CVaR模型是金融风险评估的重要工具，但较少应用于股市风险方面的研究。VaR模型采用数理统计的方法来度量风险，具有适应领域广的优点，但计算方法存在不足；而CVaR模型具有计算简便、准确性和有效性都较高的 股市风险的VaR与CVaR度量模型比较研究